- Edukasi
- Tentang Forex
- Algoritma Trading
Algoritma Trading
Hasil pesatnya perkembangan teknologi komputer pada akhir abad ke 20 proses perdagangan di pasar keuangan berubah dan menjadi sepenuhnya elektronik. Dan itu menyebabkan munculnya segmen terpisah dalam Trading yang dikenal dengan algoritma Trading.
Algoritma Trading
algoritma Trading adalah sistem otomatis untuk menempatkan dan mengelola pesanan Trading pada berbagai instrumen keuangan melalui program komputer berdasarkan algoritma matematis. Perdagangan algoritmik berlangsung tanpa partisipasi manusia. Algotrader/quant trader hanya algoritma Trading perilaku robot (mechanical trading systems (MTS)) dalam situasi yang berbeda dalam bahasa pemrograman. Berdasarkan analisis harga instrumen keuangan sebelumnya, mereka memprediksi kemungkinan turunnya harga di masa depan dalam kisaran tertentu. Robot melakukan transaksi atau keluar dalam kasus perubahan tertentu dalam grafik harga aset. Metode trading algoritmik yang populer adalah High Frequency Trading (HFT), artinya perdagangan elektronik dengan kecepatan sangat tinggi. Robot frekuensi tinggi dengan tujuan menghasilkan keuntungan tinggi membuka dan menutup posisi jangka pendek dengan volume tinggi.
Strategi Trading Algoritma
Ada banyak strategi Trading algoritma, yang dipasang di robot Trading oleh pemrogram. Di sini kami menunjukkan strategi utamanya:
VWAP (Volume Weighted Average Price) – Mendistribusikan volume permintaan secara seragam dalam jangka waktu tertentu dengan harga penawaran atau permintaan yang lebih baik, namun tidak melebihi harga rata-rata tertimbang volume selama periodenya.
TWAP (Time Weighted Average Price) – Melaksanakan permintaan dan membaginya secara merata dalam interval waktu yang sama. Strategi tersebut tidak mempertimbangkan prediksi perubahan volume perdagangan, yang dapat berdampak negatif terhadap pasar.
Percentage of Volume – Mendukung persentase partisipasi tetap di pasar yang dipilih oleh pengguna. Ini membuat transaksi kecil dan sering dilakukan dengan bereaksi terhadap lompatan volume.
Iceberg – Tetapkan permintaan jual atau beli, yang tidak menampilkan seluruh ukuran permintaan pasar. Pembeli potensial hanya melihat sebagian permintaan dan hanya setelah pelaksanaannya, bagian selanjutnya dipublikasikan. Dan ini berlanjut sampai implementasi penuhnya.
Trend – following strategy – Tujuan utama dari strategi ini adalah: deteksi awal tren yang muncul melalui berbagai indikator analisis teknis, pelepasan sinyal untuk perdagangan ke arah tren dan pelepasan sinyal tentang penutupan posisi ketika tanda-tanda penghentian tren muncul.
Arbitrage – Robot pasar valuta asing, memperbaiki perbedaan harga pada instrumen yang sama atau setara di berbagai tempat pasar, membeli murah di satu tempat dan langsung menjual di tempat lain dengan harapan harga instrumen akan bertepatan dan posisi akan ditutup dengan keuntungan. Arbitrase dianggap strategi bebas risiko, karena robot membeli aset untuk waktu singkat, maka menghindari fluktuasi harga mendadak selama ini. Dengan demikian, pendapatan dari transaksi arbitrase juga tidak signifikan dan total profitabilitas dibentuk oleh frekuensi transaksi.
Scalping – sebuah strategi untuk transaksi spekulatif intraday jangka pendek. Robot dengan frekuensi tinggi adalah robot yang paling banyak digunakan untuk scalping, yang membuka dan menutup posisi untuk beberapa detik, dan menghasilkan keuntungan kecil dalam beberapa pips. Pada dasarnya, strategi ini digunakan di pasar derivatif, dimana komisi dari omset secara signifikan lebih rendah.
Pair trading atau statistical arbitrage – strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi antara berbagai instrumen pasar dan membuat keuntungan dari ketidakseimbangan di antara keduanya. Dengan kata lain, dalam interval waktu yang kecil, satu aset mungkin dinilai terlalu rendah atau dinilai terlalu tinggi terhadap yang lain. Robot menggunakan momen itu dengan memperbaiki penyimpangan rasio saat ini dari nilai rata-rata pergerakannya.
Perdagangan algoritma memberi banyak keuntungan mengenai kecepatan perdagangan, tidak adanya emosi, memberikan likuiditas pasar yang tinggi, penurunan volatilitas di pasar, dan lain-lain juga memiliki beberapa kelemahan:
- Trader algoritmik frekuensi tinggi sering membuat operasi pasar menjadi rumit, dengan membuat jumlah permintaan yang berlebihan.
- Peningkatan volatilitas pasar yang tidak wajar. Misalnya, pada 6 Mei 2010 selama beberapa menit, Dow Jones Index turun 8.6% (kerugian pasar lebih dari $ 1 triliun). Kemudian, selama 90 detik, indeks kembali naik 543 poin (4.67%). Alasannya adalah bahwa robot dengan frekuensi tinggi jika terjadi ketidakpastian, semua posisi mereka dilikuidasi. Arus likuiditas yang tajam di latar belakang penurunan indeks mulai menyebabkan penguatan yang berlebihan tanpa dasar ekonomi.
- Kegagalan sistem algoritmik. Ada beberapa kasus, pemain utama pasar berada di ambang kebangkrutan karena kegagalan program.
